کاربرد روش درخت دوجمله ای برای اختیارات آسیایی با مدل پرش-انتشار

یکی از روش های متداول در قیمت گذاری اختیار معاملات درخت دوجمله ای است.این روش ابتدا توسط کاکس،راس،رابینستین با رویکردی ساده جهت قیمت گذاری اختیار معاملات ارائه شده و توسعه آن به مدل های پرش-انتشار برای اختیارات استاندارد توسط امین انجام گرفته است.در این پایان نامه به بررسی روش درخت دوجمله ای جهت قیمت گذاری اختیارات آسیایی در مدل پرش-انتشار پرداخته و هم ارزی آن را با روش تفاضلی صریح نشان می دهیم.در ادامه با استفاده از تجزیه و تحلیل عددی و مفهوم راه حل ویسکوزیته همگرایی روش درخت دوجمله ای برای اختیارات آسیایی را اثبات می کنیم